Американские опционы

Барьерный опцион

В мире наиболее распространены два вида опционов: американский и европейский....
Замечание 1 Американский опцион представляет собой такую разновидность опциона, который может быть...
этот опцион....
Применение барьерных опционов Как американские, таки европейские опционы используются для разработки...
опционы», «Двойные барьерные опционы».

Статья от экспертов

О выполнении обязательств продавца американского опциона

Кредитный опцион

Понятие и сущность опционов Определение 1 Опцион представляет собой отношения между двумя сторонами...
Виды опционов Существует два основных вида опционов: опцион «колл» и «пут»....
Помимо классификации по предмету сделки, опционы подразделяются по срокам исполнения на американский...
Замечание 2 Европейский опцион может быть исполнен в день окончания договора, американский опцион...
являются американскими и невозможно определить заранее выгоду или проигрыш от совершенных с опционом

Статья от экспертов

Параллельный Монте-Карло метод оценки американских опционов

В работе на примере задачи расчета стоимости американского опциона рассматривается параллельный вариант решения нелинейных задач методом Монте-Карло. Для нахождения стоимости американских опционов используется метод штрафных функций для численного решения уравнения Блэка—Шоулза. При этом удается свести исходную задачу с подвижной границей к задаче с фиксированной областью путем добавления непрерывной функции к уравнению Блэка—Шоулза. В качестве численного метода приближенного решения уравнения был выбран метод конечных разностей. Метод конечных разностей предполагает введение на области сетки, после чего исходные уравнения в узлах сетки заменяются на приближенные, и задача сводится к решению системы уравнений относительно значений искомой функции в узлах сетки. Предложен алгоритм численного решения получившейся задачи методом Монте-Карло, обладающий свойствами естественного параллелизма. Рассмотрен вопрос несмещенности возникающих в методе Монте-Карло оценок. Используя стохастически...