Регулирование кредитных рисков может осуществляться на макро- и микроуровне. Макроуровень предполагает регулирование со сторона Центрального Банка РФ как организации-регулятора банковской деятельности в целом. Регулирование на микроуровне осуществляется непосредственно кредитными организациями с использованием таких методов, как:
- Диверсификация кредитного портфеля;
- Предварительный анализ и оценка заемщика;
- Страхование кредита, обеспечение и т.д.
Диверсификация кредитного портфеля
На формирование кредитного портфеля банка оказывают влияние внешние факторы, определяющие спрос и предложение на рынке банковских услуг и кредитных продуктов. Банк должен проанализировать и учесть влияние данных факторов при формировании своего кредитного портфеля.
Формирование кредитного портфеля банка включает в себя определение структуры кредитных ресурсов, обеспечение соответствия ресурсов и активов по срокам, а также анализ выданных кредитов с точки зрения различных рисков. Формирование кредитного портфеля представляет собой непрерывный процесс, который производится банком постоянно.
Банк должен регулярно производить оценку эффективности кредитного портфеля по различным критериям и на базе данных этой оценки разрабатывать мероприятия по совершенствованию и улучшению параметров своего кредитного портфеля.
Рост объемов, сроков, рисков и разнообразия кредитов приводит к усложнению процедур управления отдельными кредитными договорами, поэтому банк рассматривает каждый заем в рамках его влияния на общую совокупность активов банка, то есть на кредитный портфель. При оценке и анализе кредитного портфеля учитываются все кредитные операции, осуществляемые банком, и все виды принадлежащих ему активов.
Управление кредитным портфелем банка нацелено на обеспечение его максимальной доходности при заданном уровне риска.
Предварительный анализ заемщика
Кредитоспособность заемщика является одним из основных факторов кредитного риска и зависит от множества различных факторов, и все они должны оцениваться и учитываться на предварительной стадии заключения договора кредитования.
Каждая кредитная организация самостоятельно принимает решение о выборе методики оценки кредитоспособности клиентов, однако все методики базируются на общем подходе и должны содержать ряд рекомендованных компетентными органами критериев.
Традиционная методика оценки кредитоспособности заемщика состоит из двух этапов:
- Первый этап включает в себя предварительную оценку класса кредитоспособности предприятия на основе установленных банком финансовых показателей – коэффициентов ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и т.п.
- На втором этапе рассчитывается итоговая оценка класса кредитоспособности заемщика на базе различных качественных показателей и другой дополнительной информации. На данном этапе исследуется рыночное положение заемщика и его конкурентоспособность, качественные характеристики рынка, на котором он осуществляет свою деятельность. Методика оценки кредитоспособности заемщика зависит от группы, к которой принадлежит заемщик (физическое или юридическое лицо), вида кредитования и его сроков, а также специфических характеристик и политики банка.
Страхование кредита
Процесс кредитования неразрывно связан с рисками, в первую очередь риском невозврата денежных средств. Кредитные организации должны осуществлять некоторую программу управления рисками, которая включает в себя ряд мероприятий и инструментов.
Одним из самых распространенных способов управления рисками является страхование, которое снижает риски кредитной организации в случае, если заемщик не в состоянии вернуть денежные средства. Кредитные организации могут применять различные виды страхования, такие как страхование непогашенного кредита, страхование ответственности, жизни и здоровья заемщика и т.п.
Основной проблемой страхования кредитных рисков в настоящее время является несоответствие масштабов банковской отрасли и страховщиков. Принятые риски банка могут стать губительными для страховой компании, так как объем ее капитала значительно меньше объема капитала банка или объема выданных им кредитов.
